Coeficientes de correlación para residuales generados con lenguaje R, en un modelo autoregresivo lineal de primer orden

En este artículo:

Generación de residuales con R en un modelo autoregresivo lineal de 1 er orden

obtuvimos elementos residuales para 3 variables correlacionadas, cuya longitud individual de registro correspondía a 9131 valores. Las matrices de covarianza fueron:

Para lag 0 (M0):

1.000  0.697  0.249
0.697  1.000 -0.192
0.249 -0.192  1.000 

Para lag 1 (M1):

0.670  0.632  0.058
0.532  0.700 -0.075
0.102 -0.091  0.240 

Los residuales quedaron almacenados en una matriz X[9131,3]; donde la primera columna corresponde a la variable 1 (var1), la segunda columna a la variable 2 (var2) y la tercera columna a la variable 3 (var3). Para obtener los coeficientes de autocorrelación y correlación cruzada que vienen dados por M0 y M1, a partir de los residuales generados, hay que separar previamente de X los arrays correspondientes a cada una de las variables. Esto se logra fácilmente en R con:

var1<-X[,1]
var2<-X[,2]
var3<-X[,3] 

Para obtener todos los coeficientes de autocorrelación y correlación cruzada para las series que corresponden a var1, var2 y var3, empleamos la función ccf() con los siguientes argumentos:

ccf(var1,var1,lag.max=1, plot=FALSE)
ccf(var2,var2,lag.max=1, plot=FALSE)
ccf(var3,var3,lag.max=1, plot=FALSE)
ccf(var1,var2,lag.max=1, plot=FALSE)
ccf(var1,var3,lag.max=1, plot=FALSE)
ccf(var2,var3,lag.max=1, plot=FALSE) 

Los resultados son, respectivamente, los siguientes:

Autocorrelations of series ‘X’, by lag

-1    0    1 
0.67 1.00 0.67 

Autocorrelations of series ‘X’, by lag

-1     0     1 
0.707 1.000 0.707 

Autocorrelations of series ‘X’, by lag

-1    0    1 
0.25 1.00 0.25 

Autocorrelations of series ‘X’, by lag

-1     0     1 
0.533 0.697 0.638 

Autocorrelations of series ‘X’, by lag

-1     0     1 
0.104 0.249 0.051

Autocorrelations of series ‘X’, by lag

-1      0      1 
-0.093 -0.196 -0.090 

Estos resultados, derivados de la estructura de los datos generados, permiten establecer que M0 y M1 corresponden, respectivamente, a:

Para lag 0 (M0):

1.000  0.697  0.249
0.697  1.000 -0.196
0.249 -0.196  1.000 

Para lag 1 (M1):

0.670  0.638  0.051
0.533  0.707 -0.090
0.104 -0.093  0.250 

presentándose la mayor desviación, con relación a las matrices originales, en el coeficiente M1[2,3].

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2 respuestas a Coeficientes de correlación para residuales generados con lenguaje R, en un modelo autoregresivo lineal de primer orden

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